为什么散户往复要受T+1驱散, 而机构和量化往复却能享受T+0便利?

在A股市集，似乎独一散户是T＋1的往复端正。而机构由于资金量、抓仓量大，无论T加几，都能达成变相T＋0的往复。而量化往复和融券等金融养殖品组合使用，大要达成毫秒级速率的变相T＋0往复。

宇宙股市、锻真金不怕火市集大都禁受T＋0的往复端正，印度股市更是散户T＋0机构T＋3。让散户大要T＋0往复，均衡了各式金融养殖品以及量化往复的上风。

锻真金不怕火市集的量化往复，由于T＋0的大都使用，只可进行往复后果的提高。而A股市集，量化往复之是以大要大行其说念，王人备依仗散户只可T＋1往复，以及与融券的组合上风。

T＋0的往复端正，不一定大要提高散户的赢利概率。然则，能有用的剥弱量化往复及各式金融养殖品，关于散户的上风。

平正平正的往复端正，是兼顾各种投资者利益的。散户T＋0机构T＋1，刚刚好大要达到各式均衡。